Стратегия 5 – 10 шагов «Скользящее средней»

Практически любая простая торговая стратегия скользящего среднего требует наличия хорошего трендового рынка, чтобы быть эффективной торговой стратегией. Как только торговый график начинает показывать консолидированное ценовое действие, скользящие средние становятся практически бесполезными, хотя сходящиеся скользящие средние могут помочь вам объективно определить рынок на «рубеже».

Существуют торговые стратегии, которые используют преимущества консолидации, и они либо торгуют диапазоном, либо используют торговую стратегию прорыва. Понимание различных методов технического анализа для определения благоприятных условий торговли в диапазоне – это то, чему трейдеры должны научиться, чтобы они не попадали в ловушку торговых консолидаций, когда думали, что торгуют на трендовом рынке.

Эта торговая стратегия скользящей средней будет сосредоточена на торговых откатах на трендовом рынке, и мы объединим ее с степенями:

  • Сила тренда, которым мы торгуем
  • Если цена либо перепродана, либо перекуплена

Вы можете использовать эту торговую стратегию на форекс или других рынках, а также в качестве подхода дневной торговли, торговли на колебаниях и даже позиционной торговли.

Разница между простыми скользящими средними и другими индикаторами

В действительности, различия между различными формами скользящих средних не улучшат торговую стратегию до какого-либо ощутимого результата. Разумеется, мы используем простые скользящие средние, а при использовании SMA мы будем использовать только среднее значение цены за последние X дней.

Экспоненциальные скользящие средние учитывают больше данных, чем взятый период, хотя влияние исторических данных о ценах со временем уменьшается.

Давайте будем придерживаться SMA

  • Временные рамки – вы можете использовать более низкие временные рамки, такие как 5-минутные графики. Более высокие временные рамки (4 часа – дневной график) – наши рекомендуемые временные рамки для торговли на Форекс
  • Валюта – Любая валютная пара, но придерживаться движущихся валютных пар, таких как EUR/JPY, EUR/USD, GBP/USD.
  • Индикаторы – 5 и 10 простых скользящих средних (SMA), стохастический осциллятор 14,3,3 и настройка RSI на 9
  • Мы используем стохастик на уровне 80/20 для рынков перепроданности и перекупленности.
  • RSI (индекс относительной силы) – мера силы тренда

Определение тренда с использованием скользящих средних

5 SMA – это быстрая скользящая средняя, и мы объединим ее с немного более медленной 10-периодной SMA. Когда 5 пересекает 10 вверх, мы предполагаем, что находимся в восходящем тренде. Когда 5 переходит вниз через простую скользящую среднюю 10, предположим, что мы находимся в нисходящем тренде.

Это хороший объективный способ измерения тренда, хотя при использовании любого технического индикатора у вас будет задержка между ценовым действием и индикатором, показывающим изменение тренда.

Правила торговой стратегии

Как и в любой торговой стратегии, вы должны следовать правилам, иначе вы не добьетесь большого успеха. Еще лучше, убедитесь, что вы составили торговый план, который фиксирует каждое ваше движение на рынке.

Давайте посмотрим, как сигнал продажи будет отображаться на графике и как вы будете торговать по этому сигналу.

  • Первое, что мы ищем, – это пересечение 5-периодной простой скользящей средней через 10 SMA вниз.
  • Посмотрите, что RSI пересекает или пересек уровень 50, что указывает на нисходящий импульс.
  • Стохастик покинул область перекупленности или находится в процессе и имеет тенденцию к снижению?
  • ЕСЛИ все вышеперечисленное – дает в ответе ДА, разместите стоп-ордер на продажу ниже минимума свечи, которая повернула скользящие средние.

Именно так вы будете определять короткую сделку и, прежде чем торговать по сигналу продажи, убедитесь, что знаете, где вы выберетесь, если ошибетесь. Позже мы закроем стоп-лосс. Свеча, показанная как установочная, НЕ может быть той, которая фактически повернула скользящие средние.

Помните, что скользящие средние – это запаздывающие индикаторы, и, возможно, это был следующий индикатор, который показал явный разворот.

Сигнал на покупку противоположен сигналу на продажу.

  • Отметил, что скользящие средние пересеклись, и 5-периодная SMA выше 10-периодной.
  • Индекс относительной силы уже пересек отметку 50, что указывает на восходящий тренд.
  • Stochastic вышел из зоны перепроданности и движется вверх
  • Стоп-ордер на покупку размещается выше максимума свечи, которая повернула скользящие средние.

Единственная разница между сигналом на продажу и сигналом на покупку – это направление, которое должны показывать индикаторы.

Стоп-лосс для простой торговой стратегии скользящей средней

Мы не сильно доверяем в установленное количество пунктов для стоп-лосса. У вас есть различные методы, которые вы можете использовать для защитного стоп-лосса:

  • Используйте максимум или минимум установочной свечи и разместите стоп ниже (выше) этой свечи. Это динамично, так как каждая свеча будет иметь разный ценовой диапазон.
  • Используйте средний истинный диапазон, чтобы разместить стоп-лосс. 

Какой бы метод вы ни использовали, главное – согласовываться со всеми вашими торговыми установками. Вот почему вам нужен торговый план, чтобы оставаться на правильном пути.

Выводы

Как видите, это простая торговая стратегия со скользящей средней, которая учитывает тренд и импульс для ваших торговых сигналов.

Убедитесь, что вы используете правильные стоп-лоссы, контроль риска, и вы находите способы брать то, что предлагает рынок, не выходя из своих сделок.