Советы по торговле паттерном “Летучая Мышь”

Подходы на основе Фибоначчи – довольно популярные методы торговли, используемые как новичками, так и опытными трейдерами. Торговые гармонические паттерны – это подмножество торговой методологии Фибоначчи. Один из паттернов с более высокой вероятностью, который используют гармонические трейдеры, – это паттерн Летучая мышь. Он обеспечивает явное преимущество и очень благоприятный исход риска/вознаграждения при правильной торговле. Мы обсудим конкретные правила определения паттерна «летучая мышь» и некоторые идеи по его прибыльной торговле. Итак, приступим.

Что такое Паттерн «летучей мыши»?

Паттерн «летучая мышь» – это гармонический торговый паттерн, разработанный Скоттом Карни. Он написал об этом паттерне в своей серии книг под названием Harmonic Trading.

Это один из нескольких различных моделей гармонической торговли, который предоставляет трейдеру методологию, основанную на правилах, и сочетает в себе распознавание образов с анализом Фибоначчи. Несколько других популярных гармонических паттернов на форексе включают паттерны Гартли, Бабочка и Краб. Из них паттерн Гартли наиболее похож на паттерн Летучая мышь с точки зрения общей структуры паттерна. Мы будем сравнивать и противопоставлять паттерн Летучая мышь и паттерн Гартли в следующем разделе.

Паттерн «Летучая мышь» – это паттерн с пятью пунктами, который часто может предсказывать разворот рынка. Он во многом зависит от конкретных соотношений Фибоначчи, возникающих в различных точках внутри структуры. Это довольно строгие измерения, которые необходимо соблюдать, чтобы рисунок был соответствующим образом обозначен как рисунок летучей мыши.

Вскоре мы определим каждое из этих важных соотношений, но пока важно понимать, что паттерн Летучая мышь имеет глубокий откат против предыдущего движения цены и часто напоминает форму буквы M в случае бычьего Летучая мышь и форма буквы W в случае формирования Медвежьей Летучей мыши.

Правила определения паттерна «летучей мыши»

Итак, вот как мы приступаем к рисованию гармоничного рисунка летучей мыши. Во-первых, обратите внимание на пять точек, составляющих узор летучей мыши. Эти пять точек составляют отдельные ноги в общей структуре. Эти участки помечены следующим образом: участок XA, участок AB, участок BC и участок CD.

Поэтому всякий раз, когда мы говорим об определенном колебании в паттерне Летучая мышь, мы будем идентифицировать его как одну из этих указанных ног.

Давайте теперь немного подробнее рассмотрим каждую из этих четырех ног в структуре летучей мыши:

  • Нога XA – нога XA – это начальное движение внутри конструкции. Часто это импульсивный шаг с относительно резким движением цены. Эта нога – самая длинная нога в общей структуре и является началом рисунка.
  • Нога AB – нога AB – это начальный откат, который происходит против ноги XA. Этот откат часто является откатом Фибоначчи на 38%, или 50% от ноги XA.
  • Нога BC – нога BC движется в направлении ноги XA; однако он должен находиться в пределах точки A. Участок BC обычно повторяет предыдущий участок AB в пределах от 38 до 88%.
  • Нога CD – нога CD является последней ногой в структуре летучей мыши и наиболее важной частью модели с точки зрения измерений Фибоначчи. Участок CD должен повторять участок XA на 88%. Кроме того, что менее важно, точка D представляет собой удлинение участка BC на 161% или 261%.

Это основные правила распознавания фигуры «летучая мышь» на графике. Когда вы только начинаете изучать, как идентифицировать и маркировать паттерн летучая мышь, это помогает выполнять эти измерения вручную с помощью различных инструментов Фибоначчи, чтобы вы могли хорошо ознакомиться с правилами, лежащими в основе них.

Но в конечном итоге вы захотите выбрать платформу для построения графиков, которая предлагает технологию распознавания гармонических образов. По крайней мере, вы можете выбрать индикатор гармонической торговли. Это поможет вам обозначить паттерн Летучая мышь гораздо быстрее и эффективнее.

Паттерн бычьей "летучей мыши"

Паттерн Летучая мышь может быть как бычьим, так и медвежьим. Мы начнем с более внимательного изучения паттерна «бычья летучая мышь».

Ниже вы найдете иллюстрацию паттерна летучая мышь и связанных с ним соотношений Фибоначчи:

Обратите внимание, что на приведенной выше иллюстрации паттерна «бычья летучая мышь» начальный этап XA является бычьим и запускает общий паттерн. Затем мы можем ожидать, что отрезок AB откатится от отрезка XA на 38 или 50%. Окончание этого конкретного отката называется точкой B. И это соотношение Фибоначчи, наблюдаемое в точке B, очень важно в общей структуре структуры летучей мыши.

 

После того, как точка B будет установлена, мы увидим, что цены поднимутся на участке BC. Участок BC обычно повторяет участок AB в диапазоне от 38 до 88%. Наконец, в конце точки C, ценовое действие начнет снижаться в пределах участка CD. Точка D на участке CD представляет собой окончание паттерна «летучая мышь». Ожидается, что цена завершится на уровне восстановления 88% или около него, завершив формирование гармонической летучей мыши и оказав бычье давление на будущее движение цены.

Медвежья "летучая мышь"

Медвежий вариант имеет противоположное значение, как и бычий паттерн «летучая мышь». Давайте теперь проиллюстрируем, как появляется медвежий паттерн «Летучая мышь» и как движутся цены на каждом из его этапов.

Здесь вы можете увидеть медвежий вариант и соответствующие коэффициенты Фибоначчи для паттерна Летучая мышь:

В медвежьем паттерне Летучая мышь начальная нога XA будет медвежьей. Следующий отрезок будет отрезком AB и будет восстанавливать отрезок XA вверх на коэффициент Фибоначчи 38% или 50%. Это снова отмечает точку B медвежьей модели летучей мыши. Опять же, точка B имеет особое значение в структуре летучей мыши, и она должна заканчиваться на одном из этих двух конкретных уровней, чтобы правильно обозначить структуру как летучую мышь.

Как мы увидим позже, более глубокий откат в точке B может сделать этот паттерн недействительным и вместо этого может привести к классификации паттерна как паттерна Гартли. Двигаясь дальше, последует отрезок BC, который будет повторять свой предыдущий отрезок AB на 38-88%. Наконец, последний отрезок в структуре, отрезок CD, переместится выше и завершится на уровне или около 88% отката от начального отрезка XA. Как только это происходит, это подтверждает медвежью структуру летучей мыши, сигнализируя о неизбежном развороте, поскольку цены должны начать торговлю ниже.

Паттерн «летучей мыши» против Паттерна «Гартли»

Некоторые трейдеры, которые используют гармонические паттерны в своей торговле, путаются между структурой паттерна Летучая мышь и структурой паттерна Гартли. Итак, давайте займемся моментом, чтобы прояснить основные различия между этими двумя гармоническими паттернами, чтобы убедиться, что мы правильно классифицируем и в конечном итоге торгуем этими паттернами.

Прежде чем мы это сделаем, это поможет понять разницу между внутренним паттерном и внешним паттерном в том, что касается гармонических структур, основанных на Фибоначчи. Внутренний паттерн – это паттерн, в котором конечная точка в общей структуре содержится в крайней точке X-ветви, которая является первой точкой в ​​гармонической структуре. Внешний узор – это узор, в котором конечная точка в общей структуре выходит за край X-ветви.

Паттерны «Летучая мышь» и «Гартли» считаются внутренними паттернами, потому что оба имеют конечную точку D в пределах стопроцентного ретрейсмента ноги XA. Напротив, другие гармонические паттерны, такие как паттерны бабочки и крабовые паттерны, считаются внешними паттернами, потому что оба имеют точку завершения D за пределами 100% ретрейсмента ноги XA. Это считается продолжением ноги XA.

Теперь, возвращаясь к основному различию между паттернами Летучая мышь и Гартли, мы теперь знаем, что оба они считаются внутренними паттернами, и поэтому точка D оканчивается внутри участка XA. Две основные характеристики, которые отличают формацию Летучая мышь от формации Гартли, – это соотношение Фибоначчи, наблюдаемое в точке B, и соотношение Фибоначчи, наблюдаемое в точке D. Более конкретно, паттерн Летучая мышь преимущественно имеет точку B, заканчивающуюся либо на ретрейсменте Фибоначчи 38. % или 50% от участка XA. Напротив, паттерн Гартли преимущественно имеет точку B, оканчивающуюся на коррекции Фибоначчи 61% от ноги XA. Это первое важное отличие.

Второе различие между летучей мышью и Гартли можно увидеть в конце D-ветви. То есть, у Летучей мыши будет более глубокая коррекция, чем у Гартли. Паттерн «Летучая мышь» будет являться восстановлением на 88% от ноги XA, тогда как паттерн Гартли будет на 78% восстановлением участка XA. Также стоит отметить, что в формации Гартли отрезок AB часто имеет длину, равную CD. Это явление часто называют AB = CD.

Торговля по паттерну "Бычья летучая мышь"

Теперь, когда мы заложили основы гармонического паттерна «летучая мышь», давайте продолжим и обсудим некоторые торговые стратегии, которые мы можем реализовать, когда определим паттерн «летучая мышь». Мы начнем с рассмотрения торговли по паттерну «бычья летучая мышь». Ниже вы найдете иллюстрацию бычьего паттерна «Летучая мышь». Здесь мы добавили несколько обозначений, включая точку входа, точку стоп-лосса и цели 1,2 и 3:

Итак, первое, что нам нужно сделать, – это применить наши различные инструменты Фибоначчи, чтобы подтвердить, можно ли проверить потенциальный паттерн Летучая мышь на ценовом графике. Имейте в виду, что двумя наиболее важными уровнями, которые мы хотим рассмотреть и подтвердить, являются точки B и D.

Мы хотим убедиться, что точка B является ретрейсментом на 38 или 50% от ноги XA, а точка D – на 88%. ретрейсмент ноги XA. Когда соотношения Фибоначчи будут подтверждены, тогда нам понадобится план торговли по паттерну «летучая мышь». Вот наша предпочтительная торговая стратегия с паттерном летучая мышь:

 

Правила торговли паттерном бычья летучая мышь:

  • Войдите с лимитным ордером на покупку на уровне восстановления 88% от ноги XA.
  • Стоп-лосс следует разместить чуть ниже минимума колебания в точке X
  • Выйдите, используя масштабный подход с тремя целевыми точками. Первая цель будет установлена ​​на минимуме колебания точки B, вторая цель будет установлена ​​на максимуме колебания точки C, а цель три будет установлена ​​на максимуме колебания точки A.

Мы часто реализуем устойчивое соотношение риска и прибыли, используя эти правила входа и выхода. Кроме того, мы должны увидеть относительно высокий процент прибыльных сделок, так как мы увеличиваем масштаб на важных уровнях сопротивления на этом пути.

Торговая стратегия по паттерну «Медвежья Летучая Мышь»

Давайте теперь рассмотрим практический пример торговли паттерном «летучая мышь» на форексе, начиная с установки «бычья летучая мышь».

На графике ниже показано движение цены пары евро-доллар США на четырехчасовом таймфрейме.

Во-первых, мы очертили бычью структуру летучих мышей, используя точки X, A, B, C и D. Обратите внимание на то, что отрезок AB повторяет ход XA почти на 50%. Фактическое восстановление, наблюдаемое здесь в точке B, составляет 47%, что находится в узком диапазоне нашего предпочтительного уровня 50%, который мы хотели бы видеть в точке B.

Затем обратите внимание на ценовое действие во время этапа CD. Это медвежья нога, и мы можем видеть быстрый разворот, который произошел при достижении 88% коррекции ноги XA. Когда цена приблизилась к уровню коррекции 88%, мы были бы готовы открыть длинную позицию, признавая, что этот бычий паттерн летучей мыши продолжается. Обведенная область показывает, где происходит восстановление на 88% в точке D.

Это будет сигнал паттерна «Летучая мышь» для входа в длинную сделку. Мы бы разместили лимитный ордер на покупку на этом уровне в ожидании более высоких цен.

Стоп-лосс будет размещен чуть ниже минимума колебания точки X. Вы можете увидеть этот уровень, показанный красной линией в нижней части графика, которая обозначена как Stoploss. Наша стратегия выхода требует масштабирования позиции с интервалом в одну треть. Нашей первой целью будет минимум колебания точки B. Вы можете видеть, что первая попытка поразить эту цель была немного неудачной, но после небольшого движения вниз вторая попытка была успешной для достижения цели один.

Вторая цель была бы установлена ​​на максимуме колебания точки C. Вы можете видеть, что ценовое действие продолжает двигаться вверх, и в конечном итоге эта цель была достигнута, что позволило нам закрыть вторую треть позиции. Последняя треть нашей позиции будет удерживаться в течение короткого периода дольше, так как ценовое движение продолжит расти, достигнув максимума колебания точки А, которая послужит нашим последним триггером для выхода.

Торговля паттерном "Медвежья летучая мышь"

Теперь обратим внимание на медвежью версию летучей мыши. Правила торговли будут такими же, как описано выше для бычьего паттерна «Летучая мышь», но в обратном направлении. Для полноты мы снова опишем правила в контексте формирования медвежьей летучей мыши.

 

Ниже вы можете увидеть иллюстрацию, подробно описывающую медвежий паттерн Летучая мышь, а также некоторые дополнительные обозначения, относящиеся к процессу управления торговлей.

Мы будем использовать наши навыки распознавания образов или сканер гармонических образов, чтобы определить местонахождение потенциального медвежьего образования летучей мыши на ценовом графике. После того, как мы нашли подходящую структуру, нам потребуется план открытия короткой позиции. Помните, что в рамках медвежьего паттерна летучая мышь также необходимо уделять пристальное внимание конечным точкам в точках B и D. И, повторюсь, точка B должна заканчиваться на уровне ретрейсмента Фибоначчи 38% или 50%, поскольку это относится к точке B. XA нога. И точка D должна заканчиваться на уровне восстановления 88% ноги XA.

Правила торговли паттерном «Медвежья летучая мышь»:

  • Введите лимитный ордер на продажу при 88% -ном откате от ноги XA.
  • Стоп-лосс следует разместить чуть выше максимума колебания в точке X
  • Используйте многоцелевую стратегию выхода. Цель 1 должна быть установлена ​​на максимуме колебания точки B, Цель 2 должна быть установлена ​​на минимуме колебания точки C, и, наконец, последняя цель, Цель 3, должна быть установлена ​​на минимуме колебания точки A.

Торговая стратегия медвежьего паттерна летучей мыши

Теперь давайте посмотрим, как действует стратегия медвежьего паттерна «Летучая мышь». Если вы обратитесь к диаграмме ниже, вы найдете пару британского фунта к канадскому доллару с выделенным медвежьим паттерном «летучая мышь».

Нога XA запускает структуру, и вы можете видеть, что ценовое действие внутри этой ноги является довольно импульсивным с сильным медвежьим импульсом в общем движении цены. Затем, по мере того, как цены движутся выше в отрезке AB, мы можем видеть, что точка B завершилась около 53% восстановления движения XA. Хотя это немного выше, чем наш предпочтительный уровень 50%, тем не менее он находится в приемлемом диапазоне для классификации рисунка летучей мыши.

 

Затем, после небольшого движения вниз в отрезке BC, последний отрезок CD поднял цены, преодолев максимум колебания B на его пути вверх. В этот момент мы должны были быть предупреждены о том, что, вероятно, развивается надежная медвежья возможность для торговли летучими мышами.

 

Мы бы разместили лимитный ордер на продажу на 88% -ном откате от отрезка XA, поскольку цена двигалась выше на отрезке CD. Вы можете увидеть полосу, в которой произошел бы наш вход, в обведенной области в верхней части графика. Также обратите внимание, что цены продолжают двигаться вверх даже после того, как наш ордер на продажу был бы выполнен, и точка D завершилась на всем пути до 97% восстановления ноги XA, образуя двойную вершину.

 

Поскольку наш стоп-лосс был бы размещен за максимумом X-точки, мы не подвергались бы серьезной опасности, если бы он был достигнут в данном конкретном случае. Также стоит отметить, что конечный ценовой бар на участке CD явно представляет собой пин-бар. Это еще больше укрепляет наши перспективы медвежьего разворота.

 

По мере того, как цены движутся вниз, мы видим, что наша первая цель была поражена длинной медвежьей свечой, пробившейся ниже максимума колебания B. После этого цена немного откатилась вверх, прежде чем в конечном итоге снова откатиться вниз. Когда импульс продаж увеличился, наша вторая цель сработала на минимуме колебания точки C. Однако это было лучшее, на что мы могли надеяться в данной конкретной сделке, потому что вскоре после того, как была достигнута вторая цель, ценовое действие быстро разворачивается и начинает торговаться выше. Вскоре после этого сработал наш стоп-лосс на экстремуме X-точки. Таким образом, или вся позиция была закрыта, но в итоге мы получили бы общую прибыль от сделки.

Резюме

Медвежья модель летучей мыши – одна из четырех основных гармонических торговых моделей. Остальные три включают паттерн Гартли, паттерн бабочка и паттерн краба. Паттерн Летучая мышь предлагает лучшее вознаграждение за профиль риска из всех этих других гармонических структур. Это связано с глубоким ретрейсментом, который необходим для подтверждения формирования летучей мыши. Из-за этого глубокого отката мы можем сильно опираться на основную точку колебания поблизости в точке X для размещения нашего стоп-лосса.