Скользящее среднее с торговой стратегией Parabolic SAR

Торговля по тренду на любом рынке – отличная торговая стратегия, и использование Parabolic SAR для поиска точек разворота в направлении тренда Forex делает ее еще лучше. Мы собираемся использовать 100-периодную экспоненциальную скользящую среднюю, чтобы показать нам тренд.

Это более длительная скользящая средняя, ​​чем большинство людей привыкли считать, что 20-периодная скользящая средняя является наиболее популярной. Для внутридневных трейдеров вы можете поменять 100-ЕМА на 20-периодную скользящую среднюю или даже на 10-периодную скользящую среднюю.

Зачем использовать Parabolic SAR в торговой стратегии

Дж. Уэллс Уайлдер изобрел этот торговый индикатор, а Parabolic SAR означает «стоп и разворот». При восходящем тренде точки формируются под ценой, пока цена не достигнет определенной точки, когда она перевернется к вершине цены, давая вам сигнал на продажу.

Отсюда Parabolic SAR получил название «индикатор остановки и разворота». Поскольку Parabolic SAR является индикатором, следующим за трендом, «переворот» снизу вверх будет указывать на то, что длинные позиции должны закрыть свою торговую позицию, а затем продать рынок, которым они торгуют.

Для трейдеров форекс это просто означает, что котируемая валюта, вторая валюта в валютной паре, приобрела силу.

Любая торговая стратегия, использующая Parabolic SAR, имеет встроенную функцию трейлинг-стопа. Например, когда цена снижается, точки также будут уменьшаться, и, поскольку «стоп и разворот» является основной функцией, вы можете использовать точки в качестве места остановки.

Как и в случае с любым торговым индикатором, который вы используете для стратегии, вы можете сделать Parabolic SAR чувствительным к движению, изменив настройку прироста. Мы используем параметры по умолчанию, так как чрезмерная оптимизация торгового индикатора, чтобы прошлые данные выглядели лучше, – это ошибка новичка.

Мы собираемся использовать Parabolic SAR, чтобы давать нам сигналы как на покупку, так и на продажу, но мы не остановимся и не изменим нашу торговую позицию.

Использование скользящей средней 100 поможет нам соответствовать более крупному тренду и предотвратить чрезмерную торговлю. Взглянув на красную рамку, вы можете увидеть, что ценовое действие показывает консолидацию, а Parabolic SAR колеблется взад и вперед, подавая сигналы на покупку и продажу.

Было бы сложно торговать, просто принимая сигналы на покупку (посмотрите внимательно, некоторые из них были прибыльными), даже несмотря на то, что существовала вероятность более сильного движения вверх из-за общего направления тренда. Принятие сигналов на продажу также разрушило бы ваш торговый счет на Форексе.

Правила торговой стратегии Parabolic SAR

Каждая торговая стратегия нуждается в правилах, и правило номер один, которое мы будем иметь для стратегии Parabolic SAR, которую мы будем использовать для свинг-трейдинга:

торговать только в направлении 100-ЕМА.

Наши правила, кроме этого, довольно просты. Сложные торговые правила могут привести к тому, что вы не будете следовать составленному вами торговому плану, что приведет к провалу торгового бизнеса. Все успешные трейдеры следуют письменному плану торговли, и я предлагаю вам поступить так же.

Сигналы на покупку (просто переверните сигналы на продажу)

  • Нам нужна цена для торговли выше 100-периодной скользящей средней. Если цена колеблется вокруг EMA, мы выберем другой рынок
  • Parabolic SAR должен напечатать точку под свечой, и это будет нашим сигналом к покупке.
  • Разместите стоп-ордер на покупку, чтобы импульс на прорыве максимума установочной свечи вывел вас на рынок.
  • Используйте несколько пунктов ниже напечатанной точки для вашего первоначального местоположения стоп-лосса.

Давайте разберем этот график, чтобы увидеть, как сигналы Parabolic SAR работали по отношению к восходящему тренду, заданному 100-ЕМА.

  • Обратите внимание, что цена колеблется и приближается к 100-ЕМА. Две синие линии – это уровни поддержки и сопротивления диапазона, который сформировался в результате консолидации ценового действия. Прежде чем рассматривать какие-либо торговые сигналы Parabolic SAR, нам нужно дождаться, пока цена отойдет от скользящей средней.
  • Сильное импульсное движение, ценовое действие и ценовая структура трейдеры могут видеть, что цена фактически находится на прежнем уровне сопротивления диапазона. Белая линия – это сигналы на покупку, а маленькая стрелка указывает, где вы разместите отложенный ордер.
  • Именно здесь вступает в действие характер стопа и разворота Parabolic SAR. Мы бы вышли из нашей длинной позиции и не воспользовались бы сигналом продажи из-за тренда.
  • Сигнал на покупку возникает, когда под свечой появляются синие точки. Мы не срабатываем в сделке из-за установки отложенного ордера в нескольких пунктах от максимума установочной свечи.
  • Подается сигнал на продажу, который отменяет длинный сетап.
  • Подается еще один сигнал на покупку, и цена взлетает вверх

Настройка стоп-лосса

Белые стрелки показывают, где будет стоп-лосс на этих сделках при срабатывании. Вы можете видеть, что это довольно большой стоп, для которого потребуется меньший размер позиции.

Сделки не запускались на установочной свече, и поскольку синие точки поднимались вверх, пока торговый ордер все еще находился в состоянии ожидания, вы могли изменить свой стоп-лосс, чтобы он соответствовал новым точкам на графике. Трейдеры, которые понимают ценовое действие, включая откаты и прорывы, могут использовать точки как потенциальную торговую установку.

Альтернативная торговая стратегия Parabolic SAR

Давайте посмотрим на тот же график, но с другим подходом к торговле.

Используя подход, основанный на принципе действия цены, есть ли способ объединить направление тренда скользящей средней с сигналами покупки и продажи Parabolic SAR? Да.

Давайте воспользуемся сигналами, чтобы предупредить нас о потенциальной торговой модели.

  • Сигнал на покупку приводит нас к графику, где мы видим движение импульса и консолидацию цены на максимумах. Мы говорим об этом типе настройки в своих еженедельных обновлениях настроек Forex. Мы можем сыграть на прорыве и использовать соответствующую синюю точку для нашего стопа. Мы также можем использовать подсвечник, показанный зеленой стрелкой. Это неудачный тест минимумов, когда мы можем покупать в пределах диапазона на максимуме этой свечи.
  • Этот сигнал продажи предупреждает нас о необходимости следить за паттерном ценового действия. Здесь мы получаем откат цены, и без перехода синей точки на дно, мы не попадаем в длинную сделку, когда цена имеет небольшое ралли в середине отката.
  • Цена вырывается из линии тренда с соответствующим сигналом на покупку, но не продвигается дальше. Цена снижается, и сигнал на продажу отменяет любую торговую игру
  • Ценовое действие показывает повторное тестирование пробитой линии тренда (что, как мы видим, случается часто!), А затем прорыв нисходящей линии тренда с соответствующим сигналом на покупку.

Вы можете видеть, что комбинируя торговлю по ценовому действию с торговлей в направлении тренда и с правильным сигналом SAR, мы можем получить отличные сделки в этой стратегии Parabolic SAR!