Полное руководство по волнам Эллиотта

Полное руководство по теории волн Эллиотта

Часть 1

Теория волн Эллиотта – одна из самых известных торговых стратегий из всех, и она хорошо известна трейдерам по всему миру. Она была разработана в начале 1900-х годов Ральфом Эллиоттом, выводы которого были основаны на исследованиях фондового рынка.

Прежде чем вдаваться в подробности этой замечательной теории, стоит упомянуть, что выводы Эллиотта были основаны на фондовом рынке. Все правила и принципы, задокументированные Эллиоттом, были основаны на фондовом рынке 1920-х годов, и в некоторой степени его торговые прогнозы оказались чрезвычайно точными.

По общему мнению Эллиотта, рынок движется в повторяющихся циклах, и причина этого – в самой человеческой природе. Следовательно, психология рынка играет важную роль в любом движении вверх или вниз, и это та самая отправная точка, на которой основана вся теория: интерпретация восходящих и нисходящих колебаний рынка.

Самым важным из выводов Эллиотта было то, что независимо от того, идет ли движение вверх или вниз (бычье или медвежье), оно состоит из пяти частей. Так и появилась концепция волн. Согласно Эллиотту, рынок движется вверх или вниз по пятиволновой структуре, и такое снижение всегда сопровождается трехволновой коррекцией в противоположном направлении. Это основа теории волн Эллиотта: пятиволновые структуры, за которыми следуют трехволновые коррекции.

Циклы Эллиотта и логический процесс

Эллиотт описал любую пятиволновую структуру как импульсную волну (некоторые люди также называют ее движущей волной, но идея та же) и обозначил ее числами. Следовательно, импульсная волна будет обозначена как 1-2-3-4-5.

Последующая трехволновая коррекция называется коррекционной структурой. Коррекция всегда обозначаются буквами: a-b-c.

 

волны эллиота

Объединив эти два абзаца, всю теорию можно резюмировать как рост/снижение 1-2-3-4-5, за которым следует движение a-b-c в противоположном направлении. В этом суть теории волн Эллиотта, и общая концепция кажется удивительно простой.

импульсивные волны эллиота

Однако эта кажущаяся простота – всего лишь иллюзия. Верно, что это основа общей теории торговли, но Эллиот определил множество циклов разной степени, которые в совокупности образуют модели, необходимые для прогнозирования рынка в будущем.

Определение цикла Эллиота

Исходя из того, что было упомянуто, цикл Эллиотта формируется из повышения или понижения 1-2-3-4-5, за которым следует коррекция a-b-c. Таким образом, один цикл формируется из импульсной волны, за которой следует коррекция.

Полный Цикл Эллиота
волны эллиота

Такой цикл является краеугольным камнем всей теории волн Эллиотта, и правильный анализ включает несколько циклов разной степени. Здесь теория усложняется, поскольку в любой момент времени циклы разной степени могут закончиться в одном и том же месте или могут начаться с одного и того же места.

Любой анализ волн Эллиотта должен начинаться с максимально возможного длительного периода времени, а затем медленно, но верно продолжать анализ вплоть до часового графика. Это означает, что необходимо отмечать различные циклы разной степени, начиная с более длинного цикла на месячном графике (или даже на годовых графиках, если имеется достаточно данных для анализа), а затем переходя к более коротким таймфреймам, где циклы можно определить более низкие степени.

Подобный анализ называется нисходящим анализом, исходя из того факта, что анализ проводится от более длинных к более коротким временным рамкам. Таким образом, трейдер точно знает где и как спрогнозировать будущие уровни формирования цены.

Логический процесс волн Эллиотта

Пока принцип волн Эллиотта прост для понимания, и общая идея имеет смысл, учитывая, что рынки действуют и реагируют на множество внешних факторов. В конце концов, вся теория основана на действии и реакции на различные рыночные условия. Однако, прежде всего, подсчет волн с помощью теории волн Эллиотта является предметом так называемого логического процесса, который должен управлять анализом трейдера. Этот логический процесс должен начаться с самого первого деления, сделанного Эллиоттом: между импульсными и корректирующими волнами.

Другими словами, прежде чем даже обозначить конкретную волну (или движение рынка), трейдер должен ответить на следующий вопрос: сформировал ли рынок импульсивную или корректирующую волну? Ответ на этот вопрос является решающим, поскольку с этого момента весь анализ будет разделен на два разных пути.

Если это импульсивное движение, то такое движение должно соответствовать правилам импульсной волны, начиная с того, что это за импульсная волна, ее местоположения, ее протяженности, расстояния, которое необходимо пройти, и даже времени, которое требуется для это развернуть. Все это принимается во внимание и является частью этого логического процесса.

С другой стороны, если движение считается корректирующим, то следующее – решить, какая это коррекция: простая или сложная. Если это простой, трейдер должен сосредоточиться на его подтверждении, так как это обязательно. Сложные исправления будут иметь еще больше разветвлений в общем аналитическом процессе.

Собираем все вместе

Подводя итог этой вводной статье к теории волн Эллиотта, можно сказать, что импульсные и корректирующие волны разной степени объединяются, чтобы завершить картину технического анализа, которая позволяет трейдеру прогнозировать будущие изменения цен.

Эти изменения цен являются результатом процесса аналитического мышления, учитывающего различные факторы, наиболее важным из которых является психология рынка. Теория волн Эллиотта – это все о психологии, и это единственная торговая теория, которая позволяет трейдеру приблизиться к тому, что считается святым Граалем в торговле: установить время для достижения целевой цены.

Из-за своей сложности теория идеально подходит для рынка форекс, который является самым сложным рынком в мире. Тот факт, что модели, описанные Эллиоттом, повторяются по своей природе и отражают психологию толпы и человеческую природу, делает его идеальной теорией для анализа движения валютных курсов. По этой причине теория волн Эллиотта широко представлена ​​во многих источниках для обучения форекс торговли. Теория волн Эллиотта необходима всем, кто занимается торговлей на финансовых рынках, и в частности на форекс.


Подробное руководство по импульсным волнам

Часть 2

Импульсивная волна – это пятиволновая структура, обозначенная числами (1-2-3-4-5), это движение, которое хочет поймать каждый трейдер. Причина этого в том, что в импульсной волне цена должна двигаться быстрее, чем в коррекционной волне.

В этой части статьи, посвященном теории волн Эллиотта, вы узнаете, что это неправильный подход к пониманию импульсных волн. Не только потому, что импульсные волны представляют собой сложные структуры, но, по крайней мере, когда речь идет о рынке форекс.

Да, этот рынок, на котором каждый рабочий день торгуется на сумму более 8 триллионов долларов, проводит больше времени в областях или диапазонах консолидации, чем в импульсных волнах. Однако области консолидации или корректирующие волны также имеют в своем составе импульсные волны меньшей степени.

Например, сложная коррекция типа тройного зигзага имеет в своем составе не более и не менее шести импульсных волн меньшей степени. Это делает его одним из самых порочных и мощных способов движения рынка, и почти все трейдеры Эллиотта связывают его с импульсивной волной; но это совершенно неверно. Чтобы движение можно было интерпретировать как импульсную волну, оно должно следовать определенным правилам для каждой из этих пяти волн, а также правилам и условиям для общей импульсной волны. Более того, даже ценовое действие, чтобы следовать импульсной волне, должно подчиняться другим правилам, которые подтверждают предыдущую импульсную волну. Если правила движения, следующего за импульсной волной, не соблюдаются, то предыдущее импульсное движение просто неверно.

 

Правила импульсной волны

Ниже приведены правила, которые определяют импульсную волну, и любое движение, которое их соблюдает, является допустимой пятиволновой структурой волн Эллиотта. Их следует интерпретировать вместе как часть того, что создает импульсивную или побудительную волну, и если хотя бы одна из них не будет соблюдена, вся интерпретация развалится.

Первая, третья и пятая волны импульсивны.

В любой пятиволновой структуре первая волна сама по себе является импульсной волной. Это означает, что все правила импульсной волны, действующие для всей структуры, должны соблюдаться и первой волной. Единственная разница в том, что эта первая волна имеет меньшую степень или другой цикл. Например, если ожидается формирование импульсной волны более высокой степени на месячном графике, то первая волна сформирует пятиволновую структуру более низкой степени, которая видна на более коротких таймфреймах, таких как недельный и дневной.

То же самое относится и к другим движущим волнам в пятиволновой структуре, а именно к третьей и пятой. Взятые по отдельности, они сами по себе должны быть импульсными волнами; вместе они являются частью импульсивной волны более высокой степени.

определение импульсных волн эллиота

То же самое относится и к другим движущим волнам в пятиволновой структуре, а именно к третьей и пятой. Взятые по отдельности, они сами по себе должны быть импульсными волнами; вместе они являются частью импульсивной волны более высокой степени.

Третья волна не может быть самой короткой из трех импульсных волн

Это, безусловно, самое важное правило в импульсной волне, и оно полностью подтверждает или обесценивает подсчет. Такое правило нельзя отклонять или игнорировать, и у него есть большое преимущество, заключающееся в том, что оно видно в любой пятиволновой структуре.

Мы пытаемся объяснить, что даже до того, как начать маркировать возможную импульсную волну, если потенциальная третья волна является самой короткой по сравнению с первой и пятой волнами, тогда весь паттерн не является импульсивным; он, скорее всего, попадает в категорию корректирующих волн, и необходимо провести дополнительные исследования, чтобы получить правильный результат.

Одна волна должна быть продолжающей.

Из трех волн, которые должны быть импульсными в пятиволновой структуре (первая, третья и пятая), по крайней мере, одна должна быть расширена. Расширение относится к самой длинной волне из этих трех, и она сильно связана с уровнями Фибоначчи.

продолжительная волна эллиота

На самом деле вся теория волн Эллиотта была бы бессмысленной, если бы в нее не входили уровни Фибоначчи. Как показывает практика, волна считается растянутой, если она превышает 161,8% по сравнению с двумя другими волнами. Такая волна обычно является третьей волной, но также распространены расширенные импульсные волны первой и пятой волн.

Вторая и четвертая волны корректирующие

В любой разметке 1-2-3-4-5 вторая и четвертая волны считаются корректирующими волнами: вторая волна – это реакция на первую волну, а четвертая волна – соответствующая реакция на третью волну.

Здесь очень хороший вопрос: как рынок отреагирует на пятую волну импульсивного движения? Ответ на этот вопрос исходит из реакции рынка на общую импульсную волну 1-2-3-4-5, и она в большей степени, чем реакция на первую и вторую волны. Тем не менее, все это коррекционные волны.

корекционные волны эллиота

И вторая, и четвертая волны корректируются на территории первой и третьей волны, а уровень коррекции различен. Вторая волна не может откатиться дальше начала первой волны, а четвертая волна не может вернуться на территорию второй волны. Обычно вторая и четвертая волны различаются по многим аспектам, таким как структура, пройденное расстояние, сложность и т. д.

К настоящему времени теория волн Эллиотта уже не выглядит такой простой. Так много вещей, которые следует учитывать только при импульсной волновой структуре? Что ж, это только основные вещи, поскольку импульсные волны бывают разных типов (не менее четырех!).


Подробное руководство по корректирующим волнам

Часть 3

Эта часть общей теории волн Эллиотта в большинстве случаев понимается неправильно. Однако корректирующие волны настолько важны для общей интерпретации движений рынка, что они жизненно необходимые для любой правильной разметки Эллиотта.

Прежде чем начать обсуждение корректирующих волн и основных моментов, которые следует учитывать, трейдеры форекс должны знать, что они встречаются гораздо чаще, чем импульсные волны. Это означает, что коррекционные волны формируются чаще, поэтому разметку следует проводить преимущественно буквами.

В предыдущей части статье обсуждалось, что делает импульсную волну – и если это показалось запутанным, то коррекционные волны доставят вам еще больше трудностей. Эллиотт обнаружил множество корректирующих волн с вариациями, варьирующимися от места их появления, их интерпретации, их конструкции и т.д. Есть так много вещей, которые следует учитывать, что лучший подход – начать с самых простых вещей, а затем медленно, но верно строить вся теория.

Как использовать корректирующие волны Эллиотта

Согласно Эллиотту, за пятиволновой структурой (1-2-3-4-5) следует коррекция третьей волны (a-b-c). Эта последовательность представляет собой цикл, и все волны в этом цикле имеют одинаковую степень. Такой цикл может быть первой и второй волнами импульсной волны или третьей и четвертой волнами, как объяснялось в предыдущей статье, где были определены импульсные волны. Из всей последовательности 1-2-3-4-5 и a-b-c, определяющих цикл, вторая и четвертая волны вместе с волнами a и b имеют корректирующий характер.

Это очень важное и сильное утверждение, поскольку с этого момента любое обсуждение импульсных волн относится только к первой, третьей, пятой и c-волнам, в то время как корректирующие волны – это вторая, четвертая, a-волны и b-волны. Уже сейчас общий аналитический процесс мышления волн Эллиотта структурирован лучше, чем в начале этой части нашего проекта.

корректирубщие волны эллиота

Общие сведения о корректирующих волнах

В этой статье основное внимание будет уделено второй и четвертой волнам, а также волнам a и b, поскольку они являются корректирующими волнами в цикле Эллиотта. Несмотря на то, что все они относятся к одной категории, они очень разные, и их интерпретация подлежит разным соображениям.

Чтобы разделить материал еще больше, пора упомянуть, что Эллиот обнаружил два типа корректирующих волн, которые могут формироваться: простые и сложные коррекции. Оба они важны, и к тому времени, когда трейдер решит, что движение является корректирующим, следующее, что нужно сделать, – это определить, является ли коррекция простой или сложной.

коррекционная последовательность

Характеристики второй волны

Любая вторая волна в пятиволновой структуре является корректирующей волной, и это может быть как простая, так и сложная коррекция. В большинстве случаев эта волна представляет собой сложную коррекцию, которая глубоко откатывается в область первой волны.

Общее мнение состоит в том, что вторая волна должна восстанавливаться между 50% и 61,8% первой волны, и трейдеры будут агрессивно торговать на таком восстановлении, поскольку третья волна в импульсной волне (обычно это расширенная волна) вот-вот начинается. Такое мнение неверно, поскольку, если цена действительно откатится до уровня 61,8%, это только часть второй волны, а не ее конец.

Вторая волна обязательно должна вернуться в область первой волны, но не обязательно, чтобы она закончилась в этой области. Если она заканчивается выше или ниже, в зависимости от типа импульсной волны, говорят, что вторая волна – это бегущая коррекция.

Характеристики четвертой волны

Четвертая волна в любой пятиволновой структуре должна носить коррекционный характер и может быть простой или сложной коррекцией. Четвертая волна не может полностью отследить третью волну или войти на территорию второй волны. Типичный откат для четвертой волны будет где-то между 38,2% и 50% откатом на территорию третьей волны. Фактически, если цена откатывается более чем на 50% в област третьей волны, этот откат следует рассматривать только как часть четвертой волны, а не как ее конец.

Характеристики «волны А»

Если мы обсуждаем А-волну, это означает, что пятиволновая структура уже завершена. Волна А является частью общего движения, корректирующего первоначальную пятиволновую структуру, и поэтому ее интерпретация имеет решающее значение.

В настоящий момент теория волн Эллиотта еще больше расходится. Как упоминалось выше, волна А указана в категории корректирующих волн – это верно, за одним исключением: если это первая часть зигзага. (Зигзаг – это простая корректирующая волна, которая будет рассмотрена позже в нашей статье.)

импульсная А волна эллиота

При этом после импульсной волны вверх, например, или бычьей пятиволновой последовательности, волна а является первой медвежьей реакцией на эту импульсивную волну. Это может быть импульсная волна более низкой степени, следовательно, соответствующая правилам импульсной волны, или корректирующая волна более низкой степени.

Если это окажется коррекционная волна, то это может быть и простая, и сложная коррекция. Как показывает опыт, если А-волна, следующая за импульсной волной, является импульсной волной, она будет восстановлена ​​менее чем на 61,8%. С другой стороны, если это коррекционная волна, то последующее движение обязательно для отката выше уровня 61,8%.

Характеристики «волны B»

Волна B в любом типе структуры волн Эллиотта обязательно должна быть корректирующей волной. Как и в случае с предыдущими упомянутыми здесь корректирующими волнами, это может быть простая или сложная коррекция сама по себе.

Это одна из самых сложных волн для поиска и интерпретации, но от нее зависит весь счет. Такая волна может полностью пересечь предыдущую А-волну и может создать впечатление, что общая коррекция закончилась.

В общем, корректирующие волны встречаются чаще, чем импульсные структуры, и характеристики, перечисленные в этой статье, предназначены только для определения их структуры. Однако имейте в виду, что это только общие сведения, поскольку сложные коррекции перечисленных выше типов могут формироваться на каждой коррекционной волне.


Использование инструмента Фибоначчи с Волнами Эллиота

Часть 4

Вся теория волн Эллиотта основана на уровнях и последовательностях Фибоначчи, и невозможно считать волны или торговать по теории Эллиотта, если не задействованы уровни Фибоначчи. Торговые платформы признают это, и все они предлагают все виды инструментов Фибоначчи для повседневного использования трейдером.

Самым популярным на сегодняшний день является инструмент коррекции Фибоначчи, поскольку он позволяет трейдерам смотреть на точный уровень восстановления, которого достигает рынок, и на основе этого уровня можно определить будущие модели. В теории волн Эллиотта инструмент восстановления Фибоначчи имеет большое применение при интерпретации второй и четвертой волн в импульсной волне, а также для общей корректирующей структуры A-B-C, которая следует за пятиволновым импульсным движением.

Расширение Фибоначчи – еще один инструмент технического анализа, который используется в тесной связи с теорией волн Эллиотта, потому что, как упоминалось в предыдущих статьях, посвященных этой теории торговли, в пятиволновой структуре необходимо расширить по крайней мере одну волну. Это расширение может быть эффективно рассчитано с помощью этого инструмента расширения Фибоначчи, который предлагает как цель для открытия сделок, так и правильную маркировку.

 

Часовые пояса Фибоначчи также широко используются с теорией волн Эллиотта, поскольку эта торговая теория – одна из немногих, которые позволяют трейдеру включать элемент времени в любой ценовой прогноз. Время так же важно, как и цена, и Эллиотт предлагает признать недействительными определенные подсчеты, если время не соблюдается. К сожалению, немного последователей Эллиота, которые знают, как включить элемент времени, и в результате инструмент часовых поясов Фибоначчи не так популярен. Тем не менее, это необходимо, чтобы воспользоваться всеми преимуществами теории волн Эллиотта.

Эти три торговых инструмента Фибоначчи – единственные, которые используются вместе с теорией волн Эллиотта, а также предлагаются торговой платформой MetaTrader 4. Помимо них также существуют инструменты «Веера Фибоначчи» и «Дуги», но у них есть применение в других областях.

В поисках расширенной волны

Поскольку для любой импульсной волны или пятиволновой структуры обязательно наличие хотя бы одной расширенной волны, трейдеры изо всех сил пытаются найти ее, чтобы позиционировать движение, которое вот-вот произойдет. Все хотят «оседлать» расширенную волну, поскольку это одна волна, которая отвечает общей мотивации трейдинга: как можно быстрее получить быструю прибыль. Расширенная волна может предложить это и многое другое.

Однако найти расширенную волну – непростая задача. Это требует больших знаний и правильного рыночного трактования движения, предшествующего расширенной волне, и, более того, пристального внимания к деталям.

Предполагая, что трейдер считает, что формируется расширенная волна в пятиволновой последовательности, есть несколько вещей, которые необходимо сделать, чтобы определить цель для последующего движения. Ключ к правильной интерпретации рынка – это инструмент расширения Фибоначчи.

Проектирование третьей волны

В статье, посвященной определению импульсных волн, упоминается тот факт, что третья волна является наиболее вероятной для продолжения. Это означает, что трейдер имеет представление о минимальном расстоянии, которое третья волна уже пройдёт к моменту окончания первой волны. В этот момент времени невозможно узнать длину пятой волны (на самом деле мы уже можем иметь представление о ее длине, но это будет объяснено позже), и поэтому прогнозируемая третья волна будет рассчитана на основе длины первой волны. Для этого трейдеры используют инструмент расширения Фибоначчи.

Первое, что нужно сделать, это выбрать инструмент «Расширение» и щелкнуть в начале и в конце первой волны. Двигаясь вперед, можно перетащить третью точку инструмента расширения до конца второй волны. Результатом является прогнозируемый уровень 161,8%, который начинается с конца второй волны. Это минимальное расстояние, которое должна пройти третья волна, чтобы ее можно было считать протяженной волной в импульсном движении.

Имейте в виду, что расширенные волны обычно являются взрывными движениями, и это помогает объяснить, почему трейдеры стремятся опережать такое движение. Уровень расширений 161,8% на самом деле является минимальным уровнем, который необходимо достичь, но расширения часто доходят до 261,8% и даже 461,8% или более. Вот как важно оседлать правильную волну!

Если эти расширенные уровни не предоставляются инструментом расширения Фибоначчи, но их можно легко добавить. Для этого просто выберите инструмент, щелкните правой кнопкой мыши, выберите вкладку «Свойства» и на вкладке «Уровни» можно добавить любое значение.

Торговля с помощью расширения Фибоначчи

Теперь, когда мы знаем, как найти расширенную волну с помощью инструмента расширения Фибоначчи, возникает следующий вопрос: как нам на самом деле торговать с помощью этого инструмента? Как мы получаем прибыль на рынке форекс с помощью этого мощного инструмента? Чтобы ответить на этот вопрос, пора применить все, что мы узнали до сих пор по теме «Волны Эллиотта» здесь. Помните, что любая совершенная сделка должна быть результатом процесса крайней осмотрительности, который приведет к одному и только одному правильному решению.

К настоящему времени мы знаем, что вторая волна не может откатиться за пределы начала первой волны. Это одно из определяющих правил импульсных волн, которое мы обсуждали ранее в этом проекте. Следовательно, любая сделка должна иметь стоп-лосс на уровне, где началась первая волна.

Уровень входа может быть основан либо на уровне восстановления Фибоначчи, например, 38,2% или 50% восстановления первой волны, либо трейдеры могут использовать отложенные ордера для входа в момент, когда рынок выходит за пределы конца первой волны.

Пока у нас есть вход и стоп-лосс, но как насчет тейк-профита? Это следует интерпретировать на основе расширения 161,8%, упомянутого ранее в этой статье. Однако, учитывая, что 161,8% – это минимальный уровень, который может наступить для волны, которая будет считаться расширенной, в действительности рынок может выйти за пределы этого уровня.

Чтобы избежать слишком раннего выхода из верной сделки, можно использовать скользящий стоп-ордер. Такой ордер должен быть установлен таким образом, чтобы его активация обеспечивала завершение расширенной волны.


Важность уровней Фибоначчи на форекс рынке

Часть 5

Уровни Фибоначчи чрезвычайно важны для правильного подсчета волн Эллиотта, и модели, идентифицированные Эллиоттом, тесно связаны с этими уровнями. Независимо от того, формируется импульсная волна или коррекционная, уровни Фибоначчи являются решающим фактором для правильного подсчета волн.

Эллиотт идентифицировал много типов паттернов, которые развиваются вокруг уровней Фибоначчи, и при подсчете волн с помощью теории волн Эллиотта существуют как внутренние, так и внешние соображения Фибоначчи. Внешние соображения относятся к общему месту паттерна во всей структуре, в то время как внутренние проекции Фибоначчи относятся к уровням восстановления или расширения, которые должны произойти в паттерне.

Чтобы дать вам представление, в сужающемся треугольнике – одном из самых распространенных паттернов, определенных Эллиоттом – по крайней мере три волны должны пройти минимум 50% от предыдущей волны. Такое правило является внутренним, и оно определяет общую картину. Если для выполнения этого правила нет трех волн, то это не сужающийся треугольник.

Как видите, уровни Фибоначчи являются столпами теории волн Эллиотта, и цель главы статьи – перечислить наиболее важные из них вместе с последствиями, вытекающими из их интерпретации.

Уровни Фибоначчи, которые следует учитывать

Уровни восстановления и расширения Фибоначчи одинаково важны, хотя трейдеры, как правило, больше сосредотачиваются на уровнях восстановления. Это происходит из-за постоянного поиска третьей волны в импульсном движении, так как она считается той, которая большую часть времени является расширенной волной, и, следовательно, наиболее прибыльной для торговли.

Говоря об уровнях Фибоначчи, важно проводить четкое различие между уровнями восстановления и расширения. Обе категории используются в правильной интерпретации и учитываются в теории волн Эллиотта, но их применение немного отличается.

Наиболее важные уровни восстановления

Поскольку уровни восстановления более популярны, начинать с них вполне нормально. Использование уровней коррекции при торговле также чрезвычайно полезно с точки зрения управления капиталом, в том смысле, что трейдеры размещают отложенные ордера на определенных уровнях коррекции, и если эти уровни не достигнуты, это означает, что коррекционная волна не завершена и, следовательно, новой сделки нет.

Таким образом избегается чрезмерная торговля, и дисциплина берет на себя контроль над торговым счетом. Обычно комбинация этих двух результатов приводит к увеличению торгового счета.

“Золотое сечение”

Безусловно, наиболее важным уровнем восстановления Фибоначчи является 61,8%, или так называемое «золотое сечение». Фибоначчи определил его как решающий уровень почти для всего, что нас окружает, и неудивительно, что он находит такое важное применение и в области технического анализа.

Уровень 61,8% используется как в импульсных, так и в коррекционных волнах, но интерпретация совершенно другая. В импульсных волнах его основное использование – найти вход перед третьей волной, поскольку стандартная интерпретация заключается в том, что вторая волна откатится на 61,8% от предыдущей первой волны.

Хотя с уровнем отката все в порядке, в том смысле, что действительно следует открывать сделку, если вторая волна так сильно откатывается в область первой волны, маловероятно, что конец второй волны будет близок к уровню 61,8%. Наиболее вероятно, что только часть второй волны, вероятно, волна А, завершится около уровня 61,8%, а остальная часть второй волны последует за ней.

Это одна из самых больших ошибок трейдеров, которые используют Эллиотта в качестве торгового инструмента. Однако по какой-то причине эта интерпретация, даже если она, скорее всего, ошибочна почти во всех случаях, чрезвычайно популярна.

Уровень золотого сечения также используется в корректирующих волнах; по сути, он определяет корректирующие волны. Как вы скоро узнаете в дальнейших разделах статьи, все корректирующие волны составляют примерно 61,8% восстановления.

Чтобы правильно интерпретировать трехволновую структуру как зигзагообразную или плоскую модель, все внимание глаз должно быть на уровне восстановления волны B. То, откатится ли эта волна больше или меньше 61,8% по сравнению с предыдущей A-волной, является наиболее важным фактором при принятии решения о том, является ли трехволновая структура плоской или зигзагообразной.

Более того, золотое сечение имеет значение при принятии решения о том, является ли корректировка простой или сложной. Если движение, следующее за простой коррекцией, не подтверждает коррекцию, это означает, что рынок формирует промежуточную волну или коррекционную волну. Это самый первый признак того, что предстоит сложная коррекция. Однако сложные коррекции бывают нескольких типов, и эти типы определяются уровнем восстановления, которого достигает промежуточная волна.

Другими словами, уровень 61,8% является решающим для аналитического мышления, которое следует использовать с теорией волн Эллиотта. Чтобы ответить на все вопросы, связанные с характером движения, его типом и интерпретацией, нужно будет использовать золотое сечение в процессе.

Уровень восстановления 50%

Распространенная мудрость при торговле с волнами Эллиотта требует, чтобы вторая волна откатывалась где-то между 50% и 61,8% в области первой волны, и это делает уровень восстановления 50% чрезвычайно важным. Это, безусловно, самое важное его использование, и следующим по важности является интерпретация восстановления Фибоначчи внутри сужающегося треугольника, как упоминалось ранее в этой статье.

Уровни восстановления 38,2% и 23,6%

Эти два не так популярны, но они имеют важное применение при поиске конца четвертой волны в импульсной волне или волны B в зигзаге. Если вторая волна в импульсной волне представляет собой сложную коррекцию, очень высока вероятность того, что четвертая волна будет простой, и она немного откатится. Таким образом, возникает хорошая возможность для торговли на пятой волне, и трейдеры входят сначала на 23,6%, а затем более агрессивно на уровнях 38,2%.

Волна B зигзага не может откатиться более чем на 61,8% от предыдущей волны A, и это делает уровни 23,6% и 38,2% хорошими входами для трейдеров, которые хотят оседлать C-волну. В зигзаге C-волна всегда является импульсной волной, и это делает ее волной, в которой хотят участвовать многие трейдеры.

Уровни расширения, которые следует учитывать

В порядке важности при торговле по теории волн Эллиотта необходимо учитывать следующие уровни расширения:

 

  • Уровень 161,8% – это определяющий уровень, который дает расширение в импульсной волне, но он также имеет применения в коррекционных волнах. Просто чтобы привести пример, если волна B во флэте откатывается более чем на 161,8% от волны A, то волна c не может пробить конец волны A.
  • Уровень 138,2% – это тот уровень, который помогает различать типы флэтов, поскольку флэты являются наиболее частыми коррекциями.
  • Уровень 123,6% – такой уровень рассчитывается заново, чтобы различать два типа флэт паттернов.

Вышеупомянутые уровни восстановления и расширения – это те, с которыми трейдер по волнам Эллиотта должен не ошибиться, по сколько не верный подсчет ставит под удар успех всей теории .


Уровни расширения, которые следует учитывать

Часть 6

Импульсивная волна имеет как минимум одну расширенную волну и классифицируется на основе расширенной волны. Существует не менее четырех типов импульсных волн, и все они относятся к волне/волнам, которые являются/расширяются на графикаъ. Цель этой части статьи – правильно определить типы импульсных волн и определить, как правильно их интерпретировать и торговать ими. Вы поймете, что помимо того, что было упомянуто в отношении всех импульсных волн, анализ различных типов импульсных волн может пойти еще глубже, чтобы выйти в прибыльные сделки.

Типы импульсных волн Эллиота

В порядке важности и на основе расширенных волн/волны существует четыре типа импульсных волн:

  • Импульсные волны расширения третьей волны
  • Удлинение первой волны
  • Расширение пятой волны
  • Двойные расширенные импульсные волны

Все они распространены на рынке форекс, причем пятая волна и двойная удлиненная волна встречаются реже.

Импульсные волны расширения третьей волны

Безусловно, самая распространенная волна, которая может быть расширена в любой пятиволновой структуре, – это третья волна. Точно это нельзя выразить в процентах, но мы прикинули, что более 70% импульсных волн попадают в эту категорию.

В импульсной волне расширения третьей волны третья волна является самой длинной и выделяется из общей массы. Минимальное расширение здесь составляет 161,8%, и обычно это относится к длине первой волны, добавляемой с конца второй волны. В зависимости от типа коррекции, формирующейся для второй волны, третья волна может пройти больше, а, возможно, и намного больше, чем уровень 161,8%. Следовательно, правильная интерпретация всегда будет включать структуру второй волны.

Стандартный способ торговать на такой импульсной волне – торговать на расширении. Конечно, крайне маловероятно, что все расширение будет продано, так как никто не может точно выбрать вершину или основание движения, но большей части этого должно быть достаточно. Следует учитывать, что если такая импульсная волна формируется на более длинном таймфрейме, таком как дневной график или более долгий период, то есть много пунктов, которые можно сделать, «оседлав» расширенную волну.

Импульсивным движением расширения третьей волны можно торговать по мере развития ценового действия, но последующее движение также можно интерпретировать и торговать. Как показывает практика, после завершения расширения третьей волны цена всегда возвращается к концу третьей волны. В результате можно найти новую сделку даже после того, как импульсная волна закончилась.

Импульсные волны первой волны

Исходя из названия этой импульсной волны, первая волна должна быть самой длинной. Если вы оглянетесь назад на то, что мы уже говорили об импульсных волнах, а именно на то, что третья волна не может быть самой короткой волной, это означает, что первая волна обязательно должна быть длиннее 161,8% по сравнению с третьей волной.

Принимая это во внимание, мы можем с уверенностью сказать, что первая волна – это протяженная волна, а вся пятиволновая структура называется импульсной волной расширения первой волны. В таких паттернах важную роль играет вторая волна, поскольку она не может сильно откатиться в область первой волны. Точнее, ищите, когда вторая волна откатится максимум на 38,2% –50% на территорию первой волны. В этом случае у нас есть вход для сделки, цель которой должна быть меньше 61,8% длины первой волны, и стоп-лосс ниже уровня 50% восстановления первой волны.

Ценовое действие, которое следует за такой импульсивной волной, не только вернется к концу третьей волны, но также переместится за пределы конца четвертой волны. Это многое говорит нам о силе этой модели, когда дело доходит до прогнозирования будущих уровней цен.

Импульсные волны 5-й волны

На импульсных волнах такого типа крайне сложно торговать, и, как следствие, трейдеры заметят их только постфактум. Обычно, когда пятая волна расширяется, срабатывают требования о внесении маржи, поскольку подавляющее большинство трейдеров оказывается в неверном направлении.

Причина, по которой их трудно предвидеть, кроется в природе первых четырех волн, поскольку они напоминают завершившееся коррекционное движение. Такая путаница заканчивается тем, что трейдеры выстраиваются в очередь на другой стороне рынка только для того, чтобы увидеть, как цена взрывается в противоположном направлении.

Однако, даже если расширение пятой волны сложно торговать, когда оно фактически формируется, им можно торговать, и с некоторым успехом, после того, как оно закончится, поскольку цена всегда будет проходить минимум 61,8% от длины пятой волны. Это означает, что способ торговать на импульсных волнах этого типа – использовать инструмент коррекции Фибоначчи, измерить пятую волну, чтобы найти 61,8%, и дождаться достижения этой цели

Двойные расширенные импульсные волны

Как следует из названия, эти импульсные волны имеют не одну, а две протяженные волны. Здесь распространяются только третья и пятая волны. Как и в случае с импульсной волной расширения пятой волны, невозможно заранее знать, что рынок сформирует двойное расширение. Это означает, что обычно трейдер сначала останавливается, но затем компенсирует все убытки, обращая исходную сделку вспять.

У двойной расширенной импульсной волны третья волна будет почти равна 161,8% от первой волны, а пятая волна будет почти равна 161,8% длины третьей волны. Излишне говорить, что, если эта модель будет обнаружена на неправильной стороне рынка, шансы на успех сделки действительно невелики.

Это все типы импульсных волн, которые может сформировать рынок, и их правильная интерпретация во многом зависит от правильной интерпретации того, какая волна расширяется. Поскольку импульсные волны не так распространены на рынке форекс в частности или в любом финансовом продукте в целом, основное внимание следует уделять корректирующим волнам, их типам и структуре, а также способам торговли ими.

Однако когда дело доходит до корректирующих волн, они более многочисленны и сложны, и если импульсивные волны кажутся трудными для понимания, то корректирующие волны вносят еще больше путаницы. Ключ к успеху – в ежедневной практике, поскольку только так эти правила будут иметь смысл, и тогда вся теория волн Эллиотта даст значимые результаты.


Размещение отложенных ордеров в стратегии Эллиота

Часть 7

Торговая стратегия, разработанная Ральфом Эллиоттом, высоко ценится трейдерами не только за ее точность, но и потому, что она позволяет применять четкие правила управления капиталом при торговле. Одно из этих правил состоит в том, чтобы использовать отложенные ордера как можно чаще, поскольку торговля такими ордерами подразумевает наличие торгового плана.

Наличие торгового плана означает, что трейдер точно знает:

  • Когда входить в рынок
  • Где поставить стоп-лосс
  • Ожидаемый Результат.

Отложенные ордера очень полезны при торговле с Эллиоттом, поскольку эта торговая теория имеет дело с паттернами, которые с наибольшей вероятностью образуются. Отложенный ордер будет выставлен, когда завершенный паттерн и цена подтвердят это. Если отложенный ордер не заполнен, это означает, что либо паттерн все еще формируется, либо весь счет волн Эллиотта неверен.

В обоих случаях настоятельно рекомендуется использовать отложенные ордера с теорией волн Эллиотта. Прежде чем перейти к тому, где лучше всего использовать отложенные ордера с помощью этой теории торговли, необходим краткий обзор типов отложенных ордеров. Эти отложенные ордера можно разместить на любой торговой платформе.

Когда трейдер хочет купить на более высоких уровнях по сравнению с текущими ценами, следует разместить отложенный стоп-ордер на покупку. Если предполагается, что покупка будет осуществляться на более низких уровнях, можно использовать отложенный лимитный ордер на покупку. Для продажи можно разместить отложенный стоп-ордер на продажу, чтобы продать с более низких уровней, или отложенный лимит продажи, чтобы продать с более высоких уровней. Это инструменты, которые трейдер может использовать для покупки или продажи по более высоким или более низким ценам.

Где размещать отложенные ордера с помощью теории волн Эллиотта

Решение о торговле с отложенными ордерами должно быть принято после того, как волновая разметка завершена на более длинных таймфреймах, и когда паттерны на этих таймфреймах указывают на конкретный результат. Опять же, здесь стоит подчеркнуть, что подсчет или маркировка волн НИКОГДА не должны выполняться по текущим ценам, поскольку текущее ценовое действие должно подтверждать маркировку на более длинных таймфреймах.

Как уже упоминалось, Эллиотт обнаружил, что волны бывают двух типов: импульсные и корректирующие. В зависимости от типа движения рынка и места его формирования можно использовать отложенные ордера.

Использование отложенных ордеров с импульсными волнами

Импульсивные волны предлагают прекрасную возможность использовать отложенные ордера, чтобы оседлать расширенную волну. Это означает, что необходимо знать, какую импульсную волну собирается сформировать рынок, и это можно узнать, только торгуя на ней. Невозможно заранее узнать тип импульсной волны (третья, первая или пятая волна), но можно знать, что скоро сформируется пятиволновая структура. С этого момента, учитывая наиболее вероятные и наименее вероятные волны для расширения, трейдер может использовать отложенные ордера для торговли.

Наиболее вероятный сценарий требует, чтобы третья волна была расширенной, и после первоначального скачка вверх/вниз (в зависимости от того, является ли импульсивное движение бычьим или медвежьим), может быть установлен отложенный лимит покупки/продажи. Однако вы должны быть осторожны с уровнем восстановления!

Ожидание уровня коррекции 61,8% может закончиться отсутствием всей пятиволновой структуры, так как такое восстановление не является обязательным для второй волны. Стоп-лосс для отложенного ордера должен быть началом импульсной волны (началом первой волны), а тейк-профит можно получить, рассчитав расширение на 161,8%, исходя из длины первой волны. Это даст общее представление о том, где закончится третья волна. Если тейк-профит приходит с ценой, формирующей пятиволновую структуру для третьей волны, это означает, что произошло расширение третьей волны. Однако если тейк-профит достигнут, но движение от конца второй волны до конца третьей волны не считается импульсивным, может быть установлен другой отложенный ордер.

Поскольку движение, которое должно было быть третьей волной, не является импульсивным, это означает, что оно корректирующее, и трейдеры начинают подозревать, что произошла текущая коррекция. Следующее, что нужно сделать, это разместить отложенный стоп-ордер на покупку (если тренд бычий) или стоп-ордер на продажу (если импульсная волна является медвежьей), чтобы извлечь выгоду из следующего рывка, который сделает рынок. Этот следующий толчок все еще должен быть равен 161,8% длины первой волны, за исключением того, что он будет применяться с более высоких/более низких уровней.

Использование отложенных ордеров с корректирующими волнами

Когда дело доходит до корректирующих волн, использование отложенных ордеров немного сложнее. Для этого нужно знать, является корректировка простой или сложной; и уточнив, что можно использовать отложенные ордера. Чтобы подготовиться к нашим следующим темам, здесь будут перечислены основные простые корректировки, иллюстрирующие возможность торговли ими с отложенными ордерами.

Зигзаг

Отложенные ордера с зигзагами

Зигзаг - это простая коррекция, имеющая структуру A-B-C, при этом волны a и c являются импульсивными, а волна B - единственной корректирующей волной. Как правило, волна B не может закончиться после коррекции на 61,8% по сравнению с волной A. Таким образом, трейдеры размещают отложенные лимитные ордера на продажу (медвежий зигзаг) или лимитные ордера на покупку (бычьим зигзагом), чтобы найти идеальный вход для грядущей C-волны.

Флэт

Отложенные ордеры с флэтами

Флэты являются наиболее сложными простыми корректировками, так как на рынке присутствует не менее 10 типов флэтов. Во флэте, который также имеет структуру a-b-c, только волна С является импульсной, а волны A и B имеют корректирующий характер.

Поскольку это противоположно случаю с зигзагами, волна B обязательно должна закончиться за уровнем 61,8%. Однако не рекомендуется использовать отложенные ордера для торговли на конце волны B во флете, так как он практически не имеет ограничений. Он может легко превысить начало A-волны, и поэтому невозможно найти безопасное место для правильного стоп-лосса.

треугольник

Отложенные ордера с треугольниками

При торговле треугольником использовать отложенный ордер очень просто: все, что вам нужно сделать, это определить линию тренда B – D и разместить отложенный стоп-ордер на покупку (если треугольник является бычьим) или отложенный стоп-ордер на продажу (если треугольник медвежий). Стоп-лосс следует устанавливать по окончании e-волны.

 


Как торговать второй и четвертой волнами

Часть 8

Рынок форекс, несмотря на то, что он является самым ликвидным финансовым рынком в мире, на самом деле проводит больше времени в консолидации, а не в тренде. Немногие трейдеры понимают это, и особенно свинг-трейдеры или инвесторы (трейдеры, которые принимают во внимание более длительный горизонт для получения прибыли) часто теряют терпение. Как следствие, происходит неизбежное: сделки закрываются слишком рано, и к тому времени, когда сделка закрывается, рынок почти всегда начинает движение.

И вот такая возможность была упущена исключительно из-за отсутствия терпения. Согласно Эллиотту, рыночные движения следует классифицировать как импульсивные или корректирующие, и, используя эту классификацию для предыдущего примера, это означает, что импульсная волна означает, что рынок находится в тренде, а коррекционная волна означает, что рынок колеблется. Поскольку диапазонов больше, чем трендов, очень важно знать, как торговать на корректирующих волнах и каковы последствия таких коррекций. В импульсной волне или в пятиволновой структуре из пяти волн, которые образуют всю импульсную волну, вторая и четвертая являются корректирующими.

Алгоритм торговли при импульсивной корректирующей волне

Между второй и четвертой волнами трейдер всегда должен отдавать предпочтение торговле второй волной, а не четвертой. Это связано с тем, что за четвертой волной следует пятая, которая обычно короче первой волны, а это означает, что рынок не продвинется дальше конца третьей волны. При этом подразумевается, что общая импульсивная волна в любом случае закончится довольно скоро, и поэтому торговать четвертой волной рискованно. Однако это можно сделать, и условия для этого перечислены ниже в разделе, посвященном торговле на этой волне.

Торговля второй волной – на что следует обратить внимание

На второй волне импульсивного движения очень сложно торговать, поскольку большинство трейдеров видят это постфактум, а именно, когда третья волна начала двигаться и расширение очевидно. Однако бывают случаи, когда им можно торговать, и при этом можно получить прибыль. Для такой волны невозможен откат после начала первой волны. Это обязательно, поэтому он должен представлять абсолютный уровень недействительности. Это нормально, что стоп-лосс будет размещен на этом уровне.

Вторая волна может закончиться как в области первой, так и за ее пределами. В первом случае стандартный уровень восстановления будет составлять от 50% до 61,8%, но не более того. Если цена действительно откатывается от уровня 61,8%, обратите внимание на то, чтобы это движение было лишь частью второй волны «A». В любом случае следует торговать движением к коррекции 50% –61,8% в области первой волны. Если первая волна бычья, то можно торговать длинной сделкой. Если он медвежий, следует открывать короткую сделку. Стоп-лосс для этой сделки должен быть отправной точкой первой волны.

Что делать, если цена не откатится более чем на 50% в область первой волны? Когда это происходит, вторая волна, скорее всего, формирует текущую коррекцию. Это даже лучше, поскольку такая коррекция сопровождается взрывом третьей волны, и почти наверняка вся импульсная волна будет иметь расширение третьей волны. Чтобы торговать с такой возможностью, нужно дождаться, пока цена вернется после окончания первой волны.

Это движение обычно будет сильным, и неопытные трейдеры подумают, что началась третья волна. Это неверно! Что делать, так это искать область консолидации, формирующуюся после этого движения; обычно ищите треугольник. К тому времени, когда треугольник «сломан», новая сделка может быть открыта со стоп-лоссом в конце первой волны и с целью на 161,8% от первой волны, размещенным в конце треугольника, упомянутого ранее.

Торговля четвертой волной – на что следует обратить внимание

Четвертая волна предлагает больше возможностей для торговли по сравнению со второй волной просто потому, что в этот момент времени у нас есть достаточно подсказок об общей формирующейся импульсной волне. Хотя четвертая волна не так полезна, поскольку трейдеры нацелены только на пятую волну, которая еще не сформировалась, ею можно торговать, если общее движение формируется на более длительном таймфрейме, таком как дневной или более длинный.

Если вторая волна была сложной коррекцией, есть вероятность, что четвертая будет простой коррекцией. Поэтому ищите зигзаг, плоскость или треугольник. Из этих трех паттернов наименее вероятен треугольник, поэтому лучше всего использовать плоский или зигзагообразный паттерн. Четвертая волна не должна откатиться более чем на 38,2% по сравнению с длиной третьей волны, если третья волна является расширенной волной. Таким образом, можно разместить отложенный ордер для торговли на этом откате. Стандартный стоп-лосс для такой сделки – это уровень коррекции 50–61,8% третьей волны.

Если рынок откатывается в эту область, скорее всего, движение, которым вы торгуете, на самом деле является корректирующей волной, а не импульсивной. Что касается тейк-профита, то самое безопасное место для его установки – конец третьей волны. Действительно, такое движение обязательно, так как рынок иногда формирует так называемую пятую волну неудач. Однако его можно поставить и немного выше; или еще лучше, вы можете установить открытую цель с помощью трейлинг-стопа. Таким образом, даже если рынок откатится, стоп будет достигнут, прибыль будет зафиксирована, и четвертая волна будет продана.

Скорее всего, движение a – b – c началось раньше. Вторая и четвертая волны должны различаться по времени, необходимому для формирования обеих коррекций, и иногда, по крайней мере, когда дело доходит до теории волн Эллиотта, элемент времени даже более важен, чем цена. Если импульсная волна формируется на более длинном таймфрейме, убедитесь, что вы понимаете, что цене нужно время для консолидации, а это значит, что лучше использовать отложенные ордера. И вторая, и четвертая волны могут быть действительно жестокими, и вам, как трейдеру, придется закрыть сделки. Психологический фактор играет важную роль в общей прибыльности торгового счета, так как маловероятно, что сделка пойдет в вашу пользу с самого начала.

Это нормально, когда позиция показывает убыток; это часть общего торгового процесса. Что ненормально, так это не понимать, где вы находитесь, и торговать наугад. Волны Эллиотта позволяют трейдеру избежать этого, позволяя получать прибыль.