Важность диверсификации


Прежде чем мы перейдем непосредственно к тому, как форекс может помочь, когда дело доходит до диверсификации вашего портфеля, стоит понять, почему диверсификация так важна. Реальность такова, что подход «положите все яйца в одну корзину» представляет собой беспрецедентную опасность. Кратковременный резкий сдвиг на рынке может полностью разрушить портфель, который не распространяется на ряд рынков.

Приводя пример, давайте просто скажем, что вы вложили значительные средства в сектор авиакомпаний, а затем заметная авиакомпания сталкивается с финансовыми трудностями, которые впоследствии сказываются на других авиакомпаниях в этом секторе. Это серьезно повлияет на вашу прибыль и, возможно, даже сведет ваши инвестиционные усилия в убыток. Однако, если вы приняли решение противодействовать этому и уравновешивать это акциями, ориентированными на автомобили или общественный транспорт, ваш портфель может просто восстановиться.

Вышеупомянутое очень простое объяснение, но оно подчеркивает тот факт, что без диверсификации (для которой рынок форекс – прекрасный путь) любой инвестор навлекает на себя ненужный риск.

Что такое Диверсификация портфеля форекс ?


Основная идея, содержащаяся в теории валютного портфеля, заключается в том, что набор валютных пар с разным риском и доходностью имеет более высокую производительность и меньший риск по сравнению с тем, что получается при торговле в одной валюте. Цель диверсификация валютного портфеля – получить возможности, недоступные при торговле отдельными валютами.

Чтобы полностью понять преимущество хорошо диверсифицированного портфеля, нам необходимо ввести понятие корреляции, то есть тенденции двух валютных пар двигаться в одном направлении. Фактически, цель создания отличного валютного портфеля состоит в том, чтобы собрать несколько пар, связанных друг с другом. Расчет коэффициента корреляции между различными парами, составляющими портфель, также определяет степень вовлеченного риска. Целью трейдера всегда является получение более высокой доходности, чем эталонный рыночный ориентир в заданном среднесрочном временном горизонте.

Корреляция может быть положительной, если обе пары движутся в одном направлении (например, обе пары растут или падают), отрицательной, если одна валюта движется в одном направлении, а другая – в противоположном (например, одна ценная бумага падает, а другая Продолжается).

Неписаное правило для получения отличной диверсификации валютного портфеля состоит в том, что чем больше количество используемых пар, тем выше вероятность побить эталонный ориентир. Важно, чтобы пары не коррелировали друг с другом или, по крайней мере, насколько это возможно, потому что таким образом доходность компонентов портфеля перемещается независимо.

Диверсификация означает оценку корреляции между валютами и рыночным сценарием и выбор определенного временного горизонта для получения результата. Хороший валютный портфель также можно построить из нескольких хорошо подобранных пар. Диверсификация означает знание того, как выбирать пары на основе целей риска и доходности.

На операционном уровне основное правило, которому должен следовать трейдер, заключается в следующем: чем больше капитал, вложенный в различные валютные пары, тем больше выгода с точки зрения меньшего риска. Для этого необходимо учитывать степень корреляции между парами, составляющими инвестицию, в том числе на выбранном временном горизонте.

Какая миссия диверсификации портфеля форекс?


Цель диверсификации рисков состоит в том, чтобы лучше сбалансировать портфель, вставляя валютные пары с положительной доходностью, чтобы нейтрализовать отрицательную доходность других, тем самым снижая общий риск портфеля. Оценка риска должна быть в центре процесса принятия решений. Руководящие принципы заключаются в следующем. Эффект диверсификации снижает риск только в том случае, если выбранные пары не имеют положительной корреляции. Валютный портфель должен включать достаточное количество несвязанных пар. В этой связи хорошо помнить, что риск портфеля может приближаться к нулю, но он никогда не будет полностью нулевым. Чтобы создать хорошо диверсифицированный портфель, мы также должны учитывать так называемые множественные риски, которые являются источниками рисков, связанных с рынком форекс.

Помимо риска, еще одной ключевой переменной для получения правильной диверсификации является временной горизонт инвестирования. Это основано на следующих характеристиках. Каждый выбор портфеля включает в себя просадку или спуск от максимального значения, достигнутого валютной парой, до минимума в заданный период времени и расчет относительного времени восстановления. Разница в доходности валютных инвестиций уменьшается с продолжительностью инвестиционного периода и приближается к долгосрочному среднему доходу. Увеличение временного горизонта снижает риск потери и позволяет инвестировать в более рискованные пары. Общее время, необходимое для возврата к ничьей с начала фазы снижения давления, называется «подводным».

В заключение, при выборе валютных пар для получения хорошо диверсифицированного портфеля учитывается их вклад в общий риск и общую доходность портфеля. По этой причине даже рискованная пара может подходить для балансировки портфеля, построенного на долгосрочной цели.

Валютно-ориентированная диверсификация


Люди часто обсуждают диверсификацию портфеля с помощью форекс и не без уважительной причины. Каждый активный валютный трейдер быстро скажет вам, что рынок форекс всегда был прекрасным местом для диверсификации, в основном потому, что существует так много возможностей для получения прибыли. Во-первых, стоит упомянуть очевидную доступность рынка. Посредством других форм инвестирования вы ограничены определенными торговыми окнами; на форексе такого предела нет. Работая 24 часа в сутки, в то время как другие рынки не работают, форекс позволяет вам не только оставаться диверсифицированным, но и оставаться активным.

Помимо безупречной доступности, рынок форекс также является самым ликвидным рынком в мире, поэтому вы можете сразу же приступить к торговле. Это также означает, что любой трейдер может свободно торговать в длинную или короткую позицию и, таким образом, возвращать прибыль в любых рыночных условиях. В случае с развивающимися валютами также существует потенциал высокой доходности, поэтому те, кто склонен к риску, могут сыграть в этом, если они того пожелают.

Независимо от того, считаете ли вы это инвестированием в страну или просто инвестированием в валюту, форекс может оживить любой портфель. Это потому, что он несет в себе глубину и уровень доходности, который вполне может быть недостающей частью головоломки, когда дело доходит до поддержания баланса вашего портфеля.

Управление счетом 


Как указано выше, цель управления диверсификация счета – снизить риски одной валютной пары. Однако иногда все валютные пары могут разочаровывать. Используя приведенный выше пример, EURUSD может вырасти, минимум GBPJPY и максимум AUDCAD. В этой ситуации вам следует внимательно следить за своим счетом, чтобы избежать ситуации маржинального требования. Чтобы снизить риски, первое, что вам следует сделать, это рассчитать подверженность риску счета и разместить стоп-лосс там, где это необходимо. Как правило, вы должны рисковать только 2% от общей суммы средств на вашем счете. Стоп-лосс поможет вам предотвратить дальнейшие убытки до того места, где вы можете понести убытки. Следующее, что вам нужно сделать, чтобы снизить риски, – это использовать небольшие партии.

Дело в том, что вы можете заработать много денег, поставив больший размер лота. Однако большой размер лота подвергает вас непреодолимому риску. Наконец, вы всегда должны выходить из сделки, как только ваша цель будет достигнута. Продолжение торговли может привести к убыткам. В большинстве случаев большинство моих самых прибыльных сделок приходилось на одну валютную пару. Однако во времена чрезмерной неопределенности и волатильности я стараюсь смягчить свои сделки, размещая 2 сделки. Прежде чем вы это сделаете, я рекомендую вам найти время, чтобы понять каждую валюту и всю информацию о движении рынка.